Что это такое вообще? Вообще, на сколько мне известно, соединение компьютеров по VPN осуществляется с целью удалённого Администрирования. Например, вам, для получения доступа к собственному компу из далека, с чужого компа, необходимо создавать именно VPN соединение. Однако, VPN соединение, это лишь разновидность удалённого Администрирования (причём не самая простая) среди многообразия других способов получить доступ к своему ПК из вне.
Зачем оно мне? По мимо, основной причины, которую я уже указал выше, такое соединение, создаёт вроде бы и виртуальную локальную сеть, но по всем правилам протокола Локальной сети. Так вот в нашем случае, такое соединение просто архинеобходимо для некоторых игр. Да, встречаются такие игры, где чтобы поиграть по Lan, то есть в Локальной сети, мало известных Виртуалок типа Hamachi или Tunngle. Необходимо заставить игру думать, что мы с другом, с которым Собираемся играть сидим в почти "реальной" Локальной сети, находясь при этом естественно далеко друг от друга, и совершенно не в одной Локальной сети.

Как мне это сделать? Этот вопрос, я к сожалению так и не решил до конца, однако, за время поисков решений накнулся на массу полезного материала, который может пригодиться кому-либо, или мне самому когда-нибудь.
Простой мануал, как создать VPN=сервер на Win 7 - Поднимаем VPN сервер на Windows 7.
Мануал по сложнее, правда актуальный для XP - Windows XP: как быстро настроить VPN (соединить компьютеры через Интернет).
Собственная сеть для двоих, типа Hamachi - Настройка LAN2LAN.
Обсуждение насущного на Рутрекере - (Инструкция)Windows как VPN сервер!.
Небольшой список программ по данному вопросу:
OpenVPN
Была ещё одна, но я блин, забыл Т_Т
Эти программы созданы для облегчения соединения ПК по VPN. Важно! Эти проги вусё-таки могут не дать нужного результата, хотя и направлены на это.